Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1712 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1712 привели к точке входа на покупку евро, однако крупного роста пары от этого уровня не произошло. Во второй половине дня неудачная попытка выбраться выше 1.1712 вылилась в продажу евро с движение вниз к 1.1687.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на то, что индекс PMI для сферы услуг США оказался ниже прогнозов экономистов, американский доллар сумел укрепить свои позиции против евро. Не отпугнули покупателей доллара и заявления Стивина Мирана о том, что ФРС необходимо и дальше активно снижать процентные ставки. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению числа безработных Германии, уровню безработицы, а также индексу потребительских цен еврозоны за декабрь этого года. Учитывая, что с инфляцией в еврозоне все в полном порядке, вряд ли можно рассчитывать на крупные рост евро в первой половине дня. В случае негативной реакции на цифры и падения пары, первого проявления покупателей ожидаю в районе ближайшей поддержки 1.1687. Только формирование там ложного можно даст точку входа в длинные позиции с целью небольшого восстановления к 1.1714. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок к 1.1742. Самой дальней целью выступит максимум 1.1764, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1687, давление на пару вернется, что может привести к более крупному движению евро вниз. В таком случае медведи попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1662. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1641 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера полностью контролировали рынок. Сегодня их расчет будет на слабую статистику по еврозоне и защиту ближайшего сопротивления 1.1714. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего движения к поддержке 1.1687. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут дополнительным вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1662. Самой дальней целью выступит область 1.1641, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1714, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, покупатели получат хорошую возможность на более крупное восстановление пары. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1742. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1764 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 30 декабря.

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако для выстраивания стратегии эти данные не подходят, так что обращать на них особое внимание не нужно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 559 до уровня 294 738, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 985 до уровня 137 273. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 585.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1685.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.